ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah Environmental Social and Governance (ESG) semakin menjadi perhatian utama bagi perusahaan – perusahaan diseluruh dunia. Perusahaan yang dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam aspek ESG dianggap memiliki prospek yang lebih baik dimasa depan. Hal ini dikarenkan perusahaan – perusahaan tersebut dianggap lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan yang mengintegrasikan prinsip – prinsip Environmental Social and Governance ke dalam operasi mereka tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan social, tetapi juga memperkuat posisi mereka di pasar dan meningkatnya daya Tarik bagi investor. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity Pada Perusahaan Perkebunan di Indoensia Sebelum Dan Setelah Terdaftar Di Indeks Environmental Social and Governance (ESG). Jenis penelitian yang digunakan adalah metode Event Study sebelum dan setelah terdaftar di indeks ESG, dengan pendekatan penelitian Kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasiyaitu perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik Analisa data dalam penelitian ini Apabila data terdistribusi dengan normal maka menggunakan statistik Parametrik Paired Sample test namun apabila data tidak terdistribusi dengan normal maka menggunakan statistik nonparametrik Wilcoxon signad rank test, pengujian data menggunakan SPSS 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada peristiwa terdaftar di indeks Environmental Social and Governance. Pada pengujian Abnormal Return tidak terdapat perbedaan sebelum dan setelah terdaftar di indeks Environmental Social and Governance (ESG). Pada pengujian trading volume activity terdapat perbedaan sebelum dan setelah terdaftar di indeks Environmental Social and Governance (ESG).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah adanya kasus covid-19 yang menimbulkan dampak pada IHSG yang menurun saat pengumuman. Terjadinya reaksi pasar sebelum dan sesudah peristiwa covid-19 yang dilihat dari abnormal return dan trading volume activity. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi pasar modal sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman covid-19 di Indonesia yang dlihat dari abnormal return dan trading volume activity pada emiten Jakarta Islamic Index. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian event studyyang datanya diambil dari www.idx.co.id dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang berlandaskan studi komparasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan uji bedaT- Test Paired Sample. Hal ini untuk mengetahui perbedaan reaksi pasar sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman covid-19. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil uji beda T- Test Paired Samplediketahui bahwa nilai t hitung pada abnormal return sebesar 2,150 dan signifikansi sebesar 0,034, dan nilai t hitung pada trading volume activity sebesar -7,011 dan signifikansi sebesar 0,000,maka nilai signifikansi lebih besar dari nilai yang telah di tetapkan yaitu 0,05. Jadi pada uji beda T- Test Paired Sample menunjukkan bahwa H1 diterima, yaitu terjadi abnormal returndan trading volume activity118 hari sebelum dan 118 hari sesudah peristiwa pengumuman covid-19 di Indonesia pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks di Bursa Efek Indonesia.
BookOpen AccessMetadata saja
2020•Koleksi Perpustakaan
WIGA AFRIANI. NIM 16 304 02 119. Judul Skripsi “Pengaruh Pemecahan Saham (Stock Split) terhadap Likuiditas Saham dan Abnormal Return pada Perusahaan yang Melakukan Aksi Stock Split Periode 2017-2019 di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. Program Sarjana Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Adanya harga suatu saham yang dinilai terlalu tinggi menyebabkan perusahaan melakukan kebijakan pemecahan saham (Stock split). Stock split merupakan kegiatan merubah nilai nominal menjadi yang lebih kecil, Perubahan nilai nominal tersebut diikuti dengan perubahan harga saham yaitu menjadi lebih kecil sesuai dengan rasio pemecahan nilai nominal tersebut. Dari aksi stock split yang dilakukan suatu perusahaan penulis akan meneliti pengaruh yang ditimbulkan stock split terhadap likuiditas saham dan Abnormal Return. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh stock split terhadap likuiditas saham dan abnormal return antara sebelum dan sesudah pengumuman stock split. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 31 perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Pengamatan dilakukan pada 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah stock split. Penulis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas data. Data yang berdistribusi normal menggunakan uji Paired Sample T-Test, sedangkan jika data berdistribusi tidak normal maka menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test. Uji normalitas data menunjukkan data berdistribusi tidak normal, sehingga uji yang digunakan adalah Wilcoxon Signed Ranks Test. Pada uji Wilcoxon Signed Ranks Test tingkat Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,000, keputusannya 0,000<0,05 maka Ha diterima artinya terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity saham sebelum dan sesudah stock split. Pengujian hipotesis menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test, ditemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara likuiditas saham sebelum dan sesudah stock split, hal ini menunjukkan bahwa stock split membuat harga saham menjadi lebih terjangkau sehingga mampu menjadikan saham menjadi lebih likuid. Sedangkan untuk abnormal return uji Wilcoxon Signed Ranks Test tingkat Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,410, keputusannya 0,410>0,05 maka Ha ditolak artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return saham sebelum dan sesudah stock split. Hal tersebut menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara abnormal return dengan peristiwa stock split, yang mana peristiwa tersebut tidak mempengaruhi investor dalam melakukan transaksi di pasar modal yang dilihat dari tingkat keuntungan/rata-rata abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman.
