ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
TIARA RIDA PUJIMA. NIM 16 304 02 111. Judul Skripsi : “ Analisis Pengaruh Pengumuman Right Issue Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia (Periode Januari 2019 sampai Desember 2019). Program Sarjana Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Right issue merupakan salah satu bentuk dari corporate action yang dapat digunakan dalam meningkatkan nilai perusahaan dan merupakan salah satu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai pengumuman yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar. Right issue dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham lama untuk mempertahankan kepemilikannya sahamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengumuman right issue terhadap return saham antara sebelum dan sesudah diterbitkannya right issue. Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahan yang menerbitkan right issue di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang menerbitkan right issue pada Januari 2019 sampai Desember 2019. Penelitian ini merupakan event study dengan menggunakan 10 hari sebelum right issue dan 10 hari sesudah right issue. Pengujian hipotesis dilakukan dengan dengan metode uji wilcoxon test karena data tidak berdistribusi normal. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata return sebelum dengan rata-rata return sesudah pengumuman right issue, yang mana dalam uji normalitas one-sample kolmgrov-smirnov data return sebelum right issue 0,008 sedangkan signifikannya 0,05 maka 0,008 0,05 dengan arti Ho diterima karena data return saham sebelum right issue berdistribusi tidak normal, sedangkam untuk data return saham setelah right issue 0,130 maka 0,130 > 0,05 oleh karena itu Ho ditolak dengan arti bahwa data return saham sesudah right issue berdistribusi normal. Dengan hal ini karena salah satu data tidak berdistribusi normal maka diakatakan data tidak berdistribusi normal karena data merupakan data berpasangan, oleh karena itu dilanjutkan dengan uji hipotesis menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test. Pada Uji Wilcoxon Signed Rank Test tingkat Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 0,286, keputisannya 0,286 > 0,05 maka Ho diterima karena tidak terdapat perbedaan rata-rata return saham sebelum dan sesudah right issue.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Nisa Rahayu, NIM 2230403079, Judul Skripsi: “Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Terhadap Return Saham Syariah Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Periode 2020–2024.” Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2026. Permasalahan dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakstabilan kondisi makroekonomi selama periode 2020–2024 akibat pandemi COVID-19 dan proses pemulihan ekonomi global yang memicu fluktuasi inflasi, perubahan suku bunga, serta pergerakan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut berdampak pada pergerakan return saham syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII), sementara hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang belum konsisten. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif bersifat asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, Investing, Yahoo Finance, serta Bank Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model regresi linear berganda. Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham syariah, sedangkan nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan. Secara simultan, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar berpengaruh terhadap return saham syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi memiliki peranan penting dalam memengaruhi return saham syariah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Widya Putri, Nim 2130403114 Judul Skripsi: “Uji Beda Return Saham Dan Trading Volume Activity Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Terdaftar Di Index Enviromental Social And Governance (ESG). Skripsi Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak investor yang mempertimbangkan Enviromental Social And Governance (ESG) dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini didorong oleh kesadaran akan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis, serta tekanan dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan Return Saham dan Trading Volume Activity Pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia Sebelum dan Setelah Terdaftar di Enviromental Social And Governance (ESG). Jenis penelitian ini menggunakan metode Event Study dengan pendekatan kuantitatif dengan membandingkan Return Saham dan Trading Volume Activity menggunakan 5 tahun efektif bursa sebelum terdaftar di Indeks Enviromental Social And Governance (ESG) dan 5 tahun setelah terdaftar di Indeks Enviromental Social And Governance (ESG). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan pertambangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah study documenter. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Hipotesis 1 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata secara signifikan return saham sebelum dan dan sesudah terdaftar di Index Enviromental Sosial and Governance (ESG). Uji Hipotesis II menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata trading volume activity sebelum dan setelah terdaftar di Index Enviromental Sosial and Governance (ESG). Penelitian ini sesuai denga teori sinyal, dimana para investor menggunakan sinyal ini untuk membuat keputusan investasi. Kata Kunci: Return Saham, Trading Volume Activity, Event Study, Enviromental Sosial and Governance (ESG).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Yuli Oktavia, NIM: 1730403112 judul Skripsi: “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Terindeks IDX MES BUMN Di Bursa Efek Indonesia”. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terjadinya fluktuasi harga saham dari tahun 2018-2022 yang dipengaruhi oleh Debt to Equity Ratio, Current Ratio, Return On Asset dan ukuran perusahaan. Seharusnya DER dan harga saham berjalan tidak searah atau bertolak belakang, tetapi ditemukan beberapa perusahaan DER dan harga saham berjalan searah. Begitupun dengan CR, ROA, dan Ukuran perusahaan yang seharusnya berjalan searah tetapi disini ditemukan adanya kesenjangan, artinya ketika CR,ROA meningkat harusnya harga saham juga meningkat tetapi disini malah turun atau sebaliknya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap return saham pada perusahaan terindeks IDX MES BUMN di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengujian hipotesis kausal komparatif dengan metode pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel penelitian sebanyak 16 perusahaan yang terdaftar di Indeks IDX MES BUMN tahun 2023, dengan teknik Purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Teknik analisis uji regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Debt to Equity Ratio, Current Ratio, dan Ukuran Perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Return Saham, Return On Asset secara parsial berpengaruh terhadap Return Saham. Debt to Equity Ratio, Current Ratio, Return On Asset, dan Ukuran Perushaan secara simultan berpengaruh terhadap Return Saha
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Deena Sawiyya NIM: 1830403017, dengan Judul Skripsi “Pengaruh EPS, DER dan PBV Terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2017-2021” Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah ditemukan masalah pada laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman pada Indeks saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2017-2021. Yang seharusnya apabila EPS dan PBV naik maka return saham naik, dan jika DER turun maka return saham naik begitupun sebaliknya, tetapi yang terjadi tidak demikian. . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh EPS, DER, dan PBV terhadap Return Saham pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan yang datanya di ambil melalui www.idx.co.id dengan menggunakan metode kuantitatif. Jenis sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan sampel yang digunakan adalah 11 perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Software yang digunakan Eviews12 dengan metode analisis data adalah uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa EPS, DER dan PBV secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Return Saham. EPS dan PBV secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham. Sedangkan DER secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham. Model regresi dari penelitian ini mempunyai nilai koefisien determinasi sebesar 0.182254 yang artinya kemampuan variabel EPS, DER, dan PBV mempunyai pengaruh sebesar 18 % terhadap perubahan variabel return saham.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah frekuensi perdagangan saham, volume perdagangan saham dan kapitalisasi pasar secara parsial dan secara simultan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh frekuensi perdagangan saham terhadap return saham, pengaruh volume perdagangan saham terhadap return saham, pengaruh kapitalisasi pasar terhadap return saham, dan untuk mengetahui pengaruh frekuensi perdagangan saham, volume perdagangan saham dan kapitalisasi pasar secara simultan terhadap return saham. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan metode pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang masih beroperasi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah sampel yang diambil sebanyak 62 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2021 dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yang bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dengan mengakses www.idx.co.id. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis yaitu uji-t dan uji-F, dan koefisien determinasi (R2). Pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi perdagangan saham berpengaruh terhadap return saham. Volume perdagangan saham tidak berpengaruh terhadap return saham. Kapitalisasi pasar berpengaruh terhadap return saham. Frekuensi perdagangan saham, volume perdagangan saham dan kapitalisasi pasar secara simultan berpengaruh terhadap return saham.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Hendri Nofrizal, NIM: 1730403035 dengan judul skripsi “Pengaruh Price Earning Ratio (PER), Price Book Value (PBV) Dan Debt Equity Ratio (DER) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Selama Pandemi Covid-19”, Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Batusangkar, 2022. Permasalahan dalam skripsi ini adalah terjadinya penurunan Indeks Harga Saham Gabungan serta adanya pengaruh PER, PBV dan DER terhadap return saham pada saat pandemi covid-19 pada perusahaaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Price Earning Ratio (PER), Price Book Value (PBV) Dan Debt Equity Ratio (DER) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Selama Pandemi Covid-19.Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian eksperimen. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kuantitatif. Data diambil adalah data sekunder dari laporan keuangan perusahaan LQ45 yang di publikasikan melalui www.idx.com untuk menguji kevalidan data. Teknik analisis data menggunakan analisis linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa Price Earning Ratio (PER) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return Saham, Price to Book Value (PBV) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return Saham, Debt to Equity Ratio (DER) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return Saham. Hasil penelitian Uji f atau simultan bahwa Price Earning Ratio (PER), Price Book Value (PBV), dan Debt Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada tahun 2020 (selama pandemi covid-19)., karena nilai fhitung 1,66 dan nilai dari ftabel 2,92 dan nilai sign sebesar 0,198.
BookOpen AccessMetadata saja
2020•Koleksi Perpustakaan
TIARA RIDA PUJIMA. NIM 16 304 02 111. Judul Skripsi :“ Analisis Pengaruh Pengumuman Right Issue Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia (Periode Januari 2019 sampai Desember 2019). Program Sarjana Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Right issue merupakan salah satu bentuk dari corporate action yang dapat digunakan dalam meningkatkan nilai perusahaan dan merupakan salah satu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai pengumuman yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar. Right issue dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham lama untuk mempertahankan kepemilikannya sahamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengumuman right issue terhadap return saham antara sebelum dan sesudah diterbitkannya right issue. Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahan yang menerbitkan right issue di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang menerbitkan right issue pada Januari 2019 sampai Desember 2019. Penelitian ini merupakan event study dengan menggunakan 10 hari sebelum right issue dan 10 hari sesudah right issue. Pengujian hipotesis dilakukan dengan dengan metode uji wilcoxon test karena data tidak berdistribusi normal. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata return sebelum dengan rata-rata return sesudah pengumuman right issue, yang mana dalam uji normalitas onesample kolmgrov-smirnov data return sebelum right issue 0,008 sedangkan signifikannya 0,05 maka 0,008 < 0,05 dengan arti Ho diterima karena data return saham sebelum right issue berdistribusi tidak normal, sedangkam untuk data return saham setelah right issue 0,130 maka 0,130 > 0,05 oleh karena itu Ho ditolak dengan arti bahwa data return saham sesudah right issue berdistribusi normal. Dengan hal ini karena salah satu data tidak berdistribusi normal maka diakatakan data tidak berdistribusi normal karena data merupakan data berpasangan, oleh karena itu dilanjutkan dengan uji hipotesis menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test. Pada Uji Wilcoxon Signed Rank Test tingkat Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 0,286, keputisannya 0,286 > 0,05 maka Ho diterima karena tidak terdapat perbedaan rata-rata return saham sebelum dan sesudah right issue.
