Abstrak
Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah frekuensi perdagangan saham, volume perdagangan saham dan kapitalisasi pasar secara parsial dan secara simultan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh frekuensi perdagangan saham terhadap return saham, pengaruh volume perdagangan saham terhadap return saham, pengaruh kapitalisasi pasar terhadap return saham, dan untuk mengetahui pengaruh frekuensi perdagangan saham, volume perdagangan saham dan kapitalisasi pasar secara simultan terhadap return saham. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan metode pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang masih beroperasi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah sampel yang diambil sebanyak 62 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2021 dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yang bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dengan mengakses www.idx.co.id. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis yaitu uji-t dan uji-F, dan koefisien determinasi (R2). Pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi perdagangan saham berpengaruh terhadap return saham. Volume perdagangan saham tidak berpengaruh terhadap return saham. Kapitalisasi pasar berpengaruh terhadap return saham. Frekuensi perdagangan saham, volume perdagangan saham dan kapitalisasi pasar secara simultan berpengaruh terhadap return saham.